Objetivos do Curso
O MBA em Pricing e Risco é um programa de Pós-graduação Lato-Sensu do Instituto Educacional desenvolvido com a colaboração da Universidade de São Paulo, tem por objetivo a formação de profissionais capacitados a desenvolver uma analise quantitativa de modelos e instrumentos do mercado financeiro.
Contando com a colaboração de pesquisadores com atuação nos principais centros de pesquisa acadêmica de São Paulo e dos profissionais da BM&F BOVESPA e do mercado financeiro, este programa proporciona aos participantes a oportunidade de aliar conhecimento teórico com a prática em uma profundidade compatível com a sofisticação do mercado financeiro atual.
Neste curso, aprofundam-se a modelagem matemática e a fundamentação em finanças exigidas para o apreçamento de ativos, derivativos e o gerenciamento de riscos, habilitando seus alunos a desenvolver e implementar soluções inovadoras para o mercado brasileiro e internacional.
O programa do curso está dividido em dois grandes grupos de conhecimento: métodos quantitativos, que oferece ao aluno a oportunidade de ampliar e aprofundar seus conhecimentos em matemática e estatística; e finanças, que apresenta os fundamentos teóricos e os modelos utilizados em apreçamento e mensuração de risco.
Assim, é fundamental que o aluno já tenha contato com os principais modelos de finanças e desejável conhecimento anterior de alguma linguagem de programação.
Corpo docente
É constituído, em sua grande maioria por professores doutores e por profissionais de mercado com formação quantitativa avançada e comprovada experiência em modelagem.
Para que estudar modelagem?
Como nem sempre os instrumentos do mercado financeiro desenvolvidos no exterior adaptam-se diretamente ao mercado brasileiro, a utilização desse instrumental mais sofisticado no Brasil requer necessários ajustes e adaptações nem sempre triviais.
Modelos matemáticos avançados são a base das modernas técnicas de pricing e gerenciamento de risco e toda a atividade de modelagem depende do domínio de conceitos matemáticos e estatísticos sofisticados, e da capacidade de utilização de softwares específicos na implementação de novos modelos.
O papel deste curso é qualificar o profissional a lidar com a implementação desses modelos, tanto no sentido de proceder às devidas adaptações, quanto do ponto de vista computacional.
Público-alvo
O curso é voltado para o profissional que pretende assumir posições de decisão e necessite de instrumentos aprofundados de modelagem para definir estratégias de investimento e análise no mercado financeiro, habilitando-o a compreender, de forma rigorosa, os mecanismos de apreçamento e gerenciamento de risco.
Para tanto, o programa está concentrado no estudo dos aspectos teóricos e implementação de métodos quantitativos. É esperado do candidato uma boa formação em disciplinas quantitativas e experiência profissional relevante na área.
